アフィリ、暗号通貨、ファンド運用、せどり、ひと通りの副業を実践したサラリーマンの副業記

サラリーマンの副収入を本気で考えるブログ

EA(エキスパートアドバイザー)

シストレで勝てない原因とは?意外に気付いていないEA&取引所の落とし穴!

投稿日:2018-12-05 更新日:

システムトレードで使うEAは過去のチャートなどの統計情報やトレーダーのロジック反映するので基本的に『勝てる』ように設計されているはずです。

実際、僕の感覚では市販・無料を問わず全体の4割くらいのEAはバックテストデータで勝っている印象を持っています。

しかし、バックテストデータでは勝っているのに実際に動かしてみると勝てないことが多々あります。

そして不思議なのが同じEAや取引所を使っているのに『勝てる人』と『勝てない人』が居ることです。

この記事ではシストレで勝てない理由を解説していきます。

今使っているEAの使い方&選び方、取引所を見直すきっかけになってシストレで稼げるようになれば幸いです。

こんな方におすすめ

  • いろいろEAを試したのにシストレで勝てない人
  • 同じEAを使っているのに自分だけ勝てていない感じがする人
  • サポートがしっかりしたEAを使っているのに勝てない人

理由①ツール(EA)の使い方に問題がある場合

1本のツールしか使っていない

EAは売買ロジックを記述した一種のソフトウェアであり、つまりはプログラムです。

プログラムを組んだことがある人は分かると思いますが、一つのプログラムに『あれも』『これも』と条件を積み込むのは難しいのです。

なので大抵のEAには『苦手な相場』があります

びっくり!
それは単にプログラマ(エンジニア)の腕の問題では?

天才が作ったEAなら勝てるのでは?

と突っ込みたくなるかもしれませんが…

例えば車を設計するのにスピードを求めるのと、悪路走破性を求めるのとでは設計コンセプトが違うので、全ての仕様を反映しきれないのと同じです。

レンジ相場が得意なEA、トレンド相場に特異なEA、それぞれ一長一短。

なので1本のツール(EA)しか使っていないシステムトレーダーはEAが苦手な相場に入った途端に大損をこいて退場してしまいます

裁量に頼る部分が多いEAを使っている

EAを導入してシステムトレードをする最大のメリットはユーザーがチャートに張り付く時間と精神的負担を軽減できることです。

なのに『EAのサポート』と称してLINEグループなどを組んで

『ロスカットは自己判断で』

とか

『動かすかどうかはお任せします』

やたらとアナウンスが多く、裁量を求められるEAを見受けます。

裁量で頻繁に止めなければいけない時点で相場の変化に対応できていない証拠です。

これでは本末転倒ですよね(^-^;

理由②使っている取引所の問題

優秀なEAを使ってシストレしてるはずなのに勝てない理由のひとつに『ノミ行為』を行っている取引所でEAを回していることが挙げられます。

『ノミ行為』とは、FXやギャンブルのように勝つユーザーより負けるユーザーが圧倒的に多い場合、胴元が全ユーザーの賭け金(オーダー)を実際には賭けず(呑み込んで)懐に入れ、勝ったユーザーにのみ配当を渡すことを言います。

この時、負けたユーザーの賭け金は実際には賭けていないので丸々胴元の利益になるのが特徴です。

実はFX業者の『ノミ行為』は禁止されおらず日本のFX業者の9割以上がノミ行為を行っていると言われています。

このようなノミ行為を行う取引所でEAを使うと色々な弊害が起こり得ます。

正式なレートで取引していない

EAはFX業者が提示するレートを元にトレードを行いますが、FX業者のレートはFX業者が勝手に決めているレートです。

元の為替レートを決めているのはカバー先と言われる大手証券会社やメガバンクですが、カバー先は玉の小さい個人レベルのオーダーは扱ってくれませんし、そもそもライセンスの問題があるので個人トレーダーはFX業者を噛ませるしかありません。

悪い言い方をすればFX業者の『言い値』でトレードさせられているわけなので、いわゆる『ストップ狩り』や『スリッページ』が起こるよう操作されている可能性もゼロではありません。

また、カバー先が出している為替レートとFX業者が出している為替レートは微妙に違うので、タッチの差でEAの運用状況が変わります。

勝ちトレーダーと負けトレーダーで注文を区別?

日本のFX業者の中には『ウチはちゃんとカバー先にオーダーを通します』と公に謳っているところもありますが、

勝っているトレーダーと負けているトレーダーでオーダーの流し方を区別している

という噂も。(大っぴらに言うわけがないです)

つまり

  • 勝ちが多いトレーダー(ごく少数)⇒カバー先にオーダーを流す
  • 負けが多いトレーダー(大半)⇒オーダーを吞む

こういうこと。

一応これでも『カバー先にオーダーを通す』ことに嘘はありません。

ノミ行為を行うFX業者にとって取引手数料よりもトレーダーが負けてくれた方が利益になることを忘れてはいけません。

EAを使ったシステムトレードで勝つにはノミ行為をしている取引所の利用は避けるべきです。

ノミ行為を行っていない取引所の見分け方は?

ノミ行為を行わずちゃんとカバー先にオーダーを流している取引所を見分ける方法は簡単です。

それは『スプレッドが高いこと』です。

ノミ行為を行わない取引所の利益は『売買手数料』で上げるしかありませんから、自ずとスプレッドが高くなるのは当然です。

スプレッドが激安でアフィリ報酬が高い取引所は警戒が必要です。

FXをやっているとスプレッドが安い=正義のようなイメージを持ってしまいますが、裏にはこういったカラクリがあったわけです(^_^;)

プログラマ≠トレーダーなEAを使っている

『狙っていた動きをしてくれないEA』を使ってしまうとシステムトレードではなかなか勝てません。

冒頭でも言いましたが『EAは売買ロジックを組み込んだプログラム』です。

本来ならトレーダー=プログラマであることが理想ですが、プログラマとしてもトレーダーとしても一流である人の稀少価値が高いことは言うまでもありません。

  • プログラマだが売買ロジックはトレーダーに教えて貰った
  • トレーダーだがEAを組めないのでプログラマに外注した

よくあることです。

しかし、こんな感じでEAを作ってしまうと思い描いた売買ロジックが100%反映されていないEAが出来上がってしまいます。

この関係は家を買う人と建築士の関係に似ています。

設計段階では『完璧』と思っていても、実際に家が出来上がると気になる部分があちこちに…

他人が人の言っていることを100%実現するのは思った以上に難しいことです。

この誤差が肝心な局面で損失を生んでしまうことになり兼ねません。

シストレで勝つにはEAを作った人がどんな人かを知っておくor分かることも大切です。

シストレで勝てるようになろう!

EAの使い方や取引所の選び方で参考になったことが少なからずあったのではないでしょうか?

僕はシストレに関しては

シストレで勝つために徹底するポイント

  • 2つ以上のEAを動かして弱いところをカバーする
  • ちゃんとオーダーをカバー先に通す取引所を使う
  • プログラマ=トレーダーのEAしか使わない

この3点を徹底しています。

市販品されているEAではありませんが興味のある方はLINE@からお問合せください。

サラリーマンの副収入を本気で考える!

ブログへの質問や、より踏み込んだ情報はLINE@にて!

ありがちな『毎月数百万円稼げる!』ような『ぶっ飛んだ話』は配信していません(^-^;

管理人自信もサラリーマンです。

等身大のサラリーマンが考える現実的な副業・副収入に関する情報

をテーマに発信しています。

-EA(エキスパートアドバイザー)
-

Copyright© サラリーマンの副収入を本気で考えるブログ , 2018 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.