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【FX】MT4で儲かる&勝てるEAの選び方は?確認すべき3つのポイント

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EA(エキスパート・アドバイザー)はトレーダーの時間的、精神的負担を軽減しつつ利益を上げてくれる頼もしい自動売買ツールです。

儲かる&勝てるEAを見つけて導入することは自動売買トレーダーの醍醐味とも言えるでしょう。

しかし、巷には公表するパフォーマンスが優秀に見えても中身が空っぽの情報商材的なEAや、成績の良かった期間だけをサンプリングした『チャンピオンデータ』を売りにしているEAなどピンキリで、EAの正しい選び方を知らなければ、とんだ貧乏くじを掴まされてしまう事に成りかねません

この記事では優秀なEAを選ぶために確認すべきポイントを解説していきます。

こんな方におすすめ

  • EAを導入or購入したいが選び方が分からない
  • 高額なEAを勧められているがイマイチ信用できない
  • EAのバックテストデータの意味が分からない

累計利益グラフを見る

パフォーマンスグラフとも言います。

EAを実際に稼働させているリアルタイムの利益状況です。

サンプリングする期間によって利益状況が大きく変わることがあるので3カ月、6カ月、12カ月、全期間と各期間で確認しましょう。

直近の市況で大きな利益を出している調子の良いEAや、長期間大きな損を出さず右肩上がりに利益を伸ばしているEAなど、複数を選ぶ方法もあります。

バックテストデータで評価する

バックテストは導入したいEAが過去のチャートでどのようなトレードをするのか確認することです。

過去のチャート上で利益が上げられれば導入。損失が大きければ導入しないなど大きな判断材料となります。

また、バックテストによって以下の基礎データに注目すればより詳細にEAを評価することができます。

トレード回数

基礎データの算出期間のなかで何回トレードをしたかを表す数値です。

バックテストの数値が信頼性のあるものかを判断する基準となります。

いくらバックテストのパフォーマンスが高くても、トレード回数が少なければ『たまたま運の良いトレードが多かった』だけかもしれません。100回のトレードで算出されたバックデータより、1000回のトレードで算出されたバックデータの方が信頼性が高いのは言うまでもありません。

純利益 PF トレード回数
EA① 100万円 4.6 10
EA② 100万円 1.9 1000

一般的に、バックテストのトレード回数が少ないEAはプロフィットファクターが高めになる傾向にあります。

勝率

勝率(%)は勝ちトレード数/総トレード数*100です。

総トレード回数200回のうち、勝ちトレードが120回、負けトレードが80だった場合

勝率=120÷200*100=60%

となります。

勝率は高いに越したことはありませんが、勝率が異様に高いEAは取引回数が少ない、1つのポジションを持ち続ける期間が長い、などの問題を抱えている場合もあります。

1回の負けで大きな損失が出ても細かな勝ち回数が多ければ勝率は上がるので、ほかのデータと照らし合わせて考える必要があります。

プロフィットファクター

プロフィットファクター(PF)とは純利益を純損失で割った数値のことで、EAの能力・実績を測るうえで最も重視されるデータのひとつです。

『損失をどれだけ抑えているか』を知る指標となり、プロフィットファクターの数値が高いほど利益率が高いEAということになります。

例えば、今まで行ったトレードの利益が5000円、損失が2000円とすると

PF=5000/2000=2.5

となります。

EAと言えども100戦100勝の必勝ツールではありませんから、EAを選ぶうえで『損失をどれだけ抑えられているか』が重要になってきます。

よく、『このEAは月100万円勝てる』というようなレターがあったりしますが、純利益が大きくてもプロフィットファクターが低いEAはリスクの高いトレードをしていると言えます。

純利益 利益 損失 PF
EA① 100万円 1000万円 900万円 1.11
EA② 100万円 170万円 70万円 2.42

例えば、同じ純利益100万円だったEAでも、圧倒的にEA②の方が効率的なトレード(少ない損失で大きな利益)をしているのが分かります。

損失レシオ(ペイオフレシオ)

損失レシオとは勝ちトレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かを表す指標でペイオフレシオ、損益率とも言われます。

プロフィットファクターにトレード回数の概念を加えたもので、EAの優秀さを評価する重要な指標です。

例えば、今まで10回のトレードを行い、うち6回のトレードで9万円の利益、4回のトレードで4万円の損失を出したとします。

トレード回数 金額(円) 平均額(円)
勝ちトレード 6 90000 15000
負けトレード 4 40000 10000

この場合、

損失レシオ=15000(勝ち平均額)÷10000(負け平均額)=1.500

となります。

勝率と同様に高い方がEAとしての成績が高いとされ、1.000以上であることが望ましいです。

損失レシオが1.000以上であれば負けトレード1回の損失を1回の勝ちトレードで取り返す傾向にあることを意味しています。

ただ、ペイオフレシオは、損切りを早く&利確ラインを引き上げれば簡単に数値を高く見せることができるので勝率とセットで評価しましょう。

ドローダウン&最大ドローダウン

ドローダウンとは出した損失の大きさが損失を出す前の資産に対してどれくらいの割合であったかを表す数値です。

例えば、口座に100万円ある状態で10万円の損失を出した場合ドローダウンは10%となります。

最大ドローダウンは過去に一番大きかったドローダウンのことでEAの資金管理能力を判断する指標になり、『その割合の資産を失う可能性がある』こと示します。

当然、EAを選ぶのであれば最大ドローダウンの数値が低い方が良いです。

例えば、バックテストの最大ドローダウンが40%のEAだった場合、100万の資金に対して40万円を失った場面があったということです。

メンタルが弱い人は要注意

気を付けなければいけないことは、最大ドローダウンが大きいEAは一度で大きな金額の損失を出す可能性が高く、また最大ドローダウンは過去の数値なので更新される可能性が十分にありえるところです。

また、最大ドローダウンが大きいEAは使用するのに大きなストレスが伴います。結果的に利益の出るトレードだったとしても一時的に総資産の40%の含み損を抱えてストレスを感じないユーザーは居ないと思います。

最終的にストレスに負けて自分でEAを停止し損切をする可能性が非常に高いです。そもそもEAを使う目的はメンタルや意志を介在させず一定のルールでトレードすることです。過剰なストレスを与えてしまうようでは本末転倒です。

EAの最大ドローダウンは20%以下が理想的と言われています。

バージョンアップされているか

EAを使う前提条件として、どんなに優秀なロジックでも永遠に稼ぎ続ける・勝ち続けることは不可能ということを理解しておきましょう。

今までは勝てていたEAも投資家の心理状態や世界情勢の変化によって市況が変われば勝てなくなる=ロジックが当て嵌まらなくなる可能性があります。

なので、大きなドローダウンがあったり、負けトレードが先行するようになってきた時にロジックのバージョンアップ、もしくは使用するEAの変更が必要にあります。

バージョンアップしないと…?

市況が変化したのにバージョンアップを行わなければ、ロジックが当て嵌まらないままトレードを続けてしまうので収益が落ちてしまう可能性が高くなってしまいます。

採用を検討するEAにはバージョンアップ情報(更新日時、バージョンNo)を見て、定期的にバージョンアップされているかを判断すると良いでしょう。

有料EAの場合はバージョンアップ時にメールなどで通知されることがあるので、見逃さないように普段からチェックしておくことが必要です。

実績は『過去』のものである

優秀なEAを選ぶには

  1. 累計利益グラフ
  2. バックテストデータ
  3. バージョンアップ情報

の3つを確認することが重要であると説明してきました。

ただ、ここまでの説明でもあったようにEAはロジックが市況にマッチしなくなれば勝てない&稼げなくなってしまう可能性が高いです。

導入して終わりではなく、自身の運用結果の見直しと、他のEAの情報収集を怠らないようにしましょう。

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