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EAの考え方

【FX】システムトレードに必要な証拠金はいくら?運用額の目安はあるの?

投稿日:2018-12-09 更新日:

初めてFXでシステムトレードを始める場合、運用額・証拠金をいくらにしたらいいか迷うものです。

しかし、EAの開発者や販売者に

『証拠金はいくらで運用したら良いですか?』

と聞いても

『無理のない金額で』

と明確な答えは返って来ないと思います。

何故かと言うと、

証拠金はいくらが良い?貴方の余剰金はいくら?

という問いに集約されてしまうからです。

とはいえ、その答えだけを聞いてシステムトレードの世界に放り込まれてしまうと不安で仕方が無いですよね?

この記事では、初めてシステムトレードで『証拠金をいくらにすれば良いのか?』の問いに答えて行こうと思います。

利益が出るウチは良いですが、損失が出た時に『こんなはずではなかった』と後悔しないように予め知識を備えておきましょう。

こんな方に読んでほしい

  • 初めてシステムトレード(EA)を導入する人
  • 証拠金をいくら用意すれば良いのか迷っている人
  • 自分の無理のない金額がいくらか分からない人

『証拠金』ってなんだろう?

まずは『証拠金』について正しい知識を持っておきましょう。

証拠金と言ってもFXの世界には似たような用語がいくつかあるので、自分の思い浮かべている証拠金はどれなのか明確にしておきましょう。

この認識のズレがシストレ開発者や先輩トレーダーに『証拠金いくらにすればいいですか?』と聞いても明確な答えが返って来ない理由だったりします。

証拠金には

  • 証拠金
  • 必要証拠金
  • 有効証拠金
  • 証拠金維持率

この4つがあります。

必要証拠金とは?

システムトレードをしようとFX会社にお金を入金すると『証拠金』として残高に反映されます。

この証拠金が大きければ大きいほど大きなトレードをすることが可能なので、証拠金10万円と証拠金100万円ではレバレッジを掛けて動かせる金額が違ってきます。

逆に言うと

この金額を動かしたいなら、最低でもこれくらいのお金が必要だよ

というのが『必要証拠金』です。

つまり取引所にポジションを取るために最低限必要な金額のことです。

『取引所にポジションを取るため』ということですから必要証拠金は

  • 取引所の最少取引単位(通貨単位)
  • 為替レート(何円?)
  • レバレッジ(何倍?)

に左右されます。

お客さま。

  • レバレッジ25倍
  • 1ドル100円
  • 10000通貨の買い

でしたら、

これくらいの証拠金が必要です。

と提示される金額です。

つまり、

必要証拠金=取引所が決める金額

です。

なので残高(証拠金)が必要証拠金を下回ってしまう、つまりポジションを維持するのに必要な金額を持っていないと、追証なりロスカットなりが発生してしまうのが理解できるのではないでしょうか?

必要証拠金の計算方法

必要証拠金は簡単に計算することができます。

FX会社のコンソール画面やMetaTraderを使っていると計算方法を理解せずにトレードしてしまいがちですが、必要証拠金は重要な数字なのでぜひ覚えておきましょう

必要証拠金=為替レート×通貨単位×(100÷レバレッジ)%

で求められます。

通貨単位とはFX会社が設定している取引単位のことです。

『1000通貨単位』とか、『10000通貨単位』といったように各社基準とする単位を定めていて、この単位を『1ロット(Lot)』と呼びます。

では、ちょっと例を挙げていきます。

例題①

  • 1ドル=100
  • 10000通貨
  • レバレッジ25

のとき

必要証拠金=100円×10000通貨×(100÷25)%

=100×400

=40,000円

つまりレバレッジ25倍で10000通貨を1ドル100円で買うだけならば証拠金は最低40000円あれば良いわけです。

なので

ISAM
システムトレードをするのに証拠金はいくらあれば良いですか?

と聞いても

トレードするだけなら

最低でも40000円あれば良いです。

何回トレードできるか分かりませんが(^-^;

という風になってしまうわけです。

レバレッジが高いほど必要証拠金が少なくなる

例題のままレバレッジだけを変えて行ってみましょう。

例題②

  • 1ドル=100
  • 10000通貨
  • レバレッジ10

のとき

必要証拠金=100円×10000通貨×(100÷10)%

=100×1,000

=100,000円

例題③

  • 1ドル=100
  • 10000通貨
  • レバレッジ1

のとき

必要証拠金=100円×10000通貨×(100÷1)%

=100×10000

=1,000,000円

このように、レバレッジが高いほど必要証拠金は少なくなります。

有効証拠金

例題①のポジションを持つだけなら40,000円あればよくて、レバレッジを高くするほど必要証拠金が少なくなるのなら、

最低限のお金でレバレッジをめちゃくちゃ高くすればお得なように感じてしまう

かもしれません。

ところが、実際はトレード開始してポジションを持つと、為替レートの変動によって含み益、または含み損を抱えることになります。

FXのトレードではこの損益を反映した有効証拠金を『実際に取引に使える証拠金』としてポジションを維持できるのかorできないのかが判断をします。

例えば4万円の入金して2万円の含み損を抱えていれば

有効証拠金

有効証拠金

=40,000(証拠金)-20,000(含み損)

=20,000円

ということになります。

証拠金維持率

そして、多くの取引所では有効証拠金から求める証拠金維持率が規定値を下回ると『ポジションを維持できない』と判断されて強制ロスカットを行います。

証拠金維持率は有効証拠金を必要証拠金で割った割合のことを言います。

例えば例題①の

  • 1ドル100円
  • 10,000通貨
  • レバレッジ25倍

で必要証拠金40,000円のポジションが20,000円の含み損を持っていた場合。

証拠金維持率

証拠金維持率

=20,000円(有効証拠金)÷40,000(必要証拠金)

=50%

となります。

この証拠金維持率50%は結構危ない数字です。

FX業者によってさまざまですが多くのFX業者が証拠金維持率が50%~100%を下回ると含み損の大きいポジションから強制決済(ロスカット)したり、厳しいところでは全てのポジションを強制決済します。

楽天証券のロスカット

楽天証券は証拠金維持率50%で全ポジションの強制決済が行われる。

なので、トレードをするだけなら証拠金は最低40,000円あれば良いわけですが、証拠金維持率100%以下でロスカットが発動する取引所では含み損を抱えた瞬間に決済されてしまうことになります。

『最低でも○○万円あればトレードできますよ』

という甘い言葉でEAの販売や導入を勧められることがあったりしますが、

ギリギリの証拠金で高レバレッジで運用すると少しの値動きで含み損が膨らんでロスカットされるリスクがある

ので冷静に判断しなければいけません。

証拠金維持率は何%がいいのか?

じゃあ、証拠金維持率は何%に保てばいいのか

という疑問に突き当たるのですが、残念ながら『大体これくらい』という定説はありますが明確な答えはありません(^_^;)

ネットや書籍で散見される定説を挙げれば

俗にいう『安全』な証拠金維持率

  • 500%以上
  • レバレッジを掛けるなら300%以上
  • 200~300%くらい

このあたりが『安全』と言われる証拠金維持率かと思います。

ただ、取引する通貨の特性にも大きく左右され、値動き激しい通貨ペアだとあっという間に証拠金維持率が乱高下します。

そして証拠金維持率は高いに越したことはないためトレーダーの資金力に依存する側面が大きいのです。

いくらで運用すれば良いかは『余剰金』による

ということで、結局トレーダーの資金力に依存するということになると

いくらで運用したら良い?=自身が『余剰金』と思える金額はいくら?

という問答に集約されてしまいます。

この『余剰金』の概念が非常に難しいのです。

余剰金無くなっても良いと思える金額

と言われることが多いのですが、初心者は『実際に無くなってしまう』追い込まれた局面を想像できないので、実際には無くなると困る金額を証拠金として入金してしまいます。

EAの場合は『最大ドローダウン』を参考にしてみよう

ただ、システムトレードが裁量トレードと違う点は

導入しようとするEAの『最大ドローダウン』から『過去の最大損失』を知ることができる

ことです。

ドローダウンとは『証拠金の過去最大額からどれくらい減ったことがあるか』を表す数値で、『最大ドローダウン』は過去のドローダウンで一番大きかったもののことです。

例えば最大ドローダウンが30%だった場合、資金が一時的に70%まで落ち込んだ(30%の損失が出た)ことがあることを意味します。

もし貴方が用意しようとしている『証拠金=余剰金』に対する30%が『失いたくないな』と思う金額であれば、それは貴方にとって『余剰金ではない』と考えることもできます。

そして最大ドローダウンは更新されていく数値です。

今までの最大ドローダウンが30%だったからといって今後30%以上の損失が出ないとは言い切れません。

最大ドローダウンの2~3倍の損失は有るものと考えて精神的に耐えられるような金額

から証拠金を考えても良いのではないかと思います。

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